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Prós e contras da estratégia Forex Dual Grid Estratégia de grade dupla, como funciona e resultados esperados. Copy forexop O sistema de grade dupla é uma variação no tema de negociação da rede que I8217ve falou anteriormente no forexop. A diferença básica entre esta estratégia ea grade hedged clássica é que nós colocamos nossas pernas da rede Buysell nos mesmos níveis de preços. Isso significa que nós somos longos e curtos no mesmo ponto. Então, com a grade dupla. Em cada perna temos uma posição comercial na tendência e a outra posição que é aberta contra a tendência. O resultado é uma grade bidirecional. Isso pode parecer um pouco contador intuitivo, mas em mercados agitados e voláteis, pode ser altamente efetivo. Uma coisa que os comerciantes de forex gostam dessa estratégia é que o mercado de mercado é neutro. Isso significa que não precisamos prever a maneira pela qual o mercado vai se mover. Esta é uma das principais vantagens desta abordagem. No entanto, uma diferença importante entre esta e a grade coberta é que esse método pode perder se aí um aumento forte na parte inferior ou ascendente. Quando você está usando esta estratégia, ele precisa de uma gestão cuidadosa das perdas e ganha lucros. Existe uma quantidade de hedge incorporado das posições compensatórias. Mas mesmo assim, ainda precisamos controlar cuidadosamente os negócios perdidos em um mercado fortemente tendencioso para evitar a redução pesada. Veja os meus cenários abaixo para obter mais informações sobre isso. Let8217s dê uma olhada em um exemplo para ver como a grade funciona na prática. I8217ve criou uma planilha do Excel para fazer os cálculos. Isso permitirá a análise e o ajuste fino da estratégia sem arriscar dinheiro real. Configuração de grade dupla do EURUSD Suponha que possamos comercializar EURUSD em 1.3500. Para iniciar a grade neste ponto, o meu livro de pedidos seria composto da seguinte forma: Se você ler minha outra peça na grade coberta. Você reconhece que esta é basicamente uma combinação de duas redes: uma grade coberta mais uma grade coberta invertida. A grade coberta é um sistema 8220single up8221, uma vez que abre trades na tendência. Ou 8220avergens para cima8221. O outro, negocia contra a tendência, e é conhecido como um sistema 8220s down8221, porque ele se desloca para baixo8221. Essas duas grades são reversões exatas umas das outras. Quando um lado é lucrativo, o outro está em perdas e vice-versa. Existem várias maneiras de negociar com este sistema. Um envolve o gerenciamento das duas redes como dois sistemas inteiramente separados de negócios. Cada lado tem o próprio objetivo de lucro da própria 8217 e pára a perda. A segunda opção usa uma estratégia de swing. E envolve a gestão de pares comerciais individualmente. Isso pode funcionar se volátil, a ação do preço de chicote é esperada. Nesse caso, os objetivos de lucro são definidos em cada par comercial. No caso acima, I8217ve usou um intervalo de 15 pips e um lucro de 25 pips, com um spread de 4 pip. A experimentação é a chave para o sucesso com esta estratégia: algumas configurações funcionam melhor do que outras para determinadas condições de mercado. Com a negociação de grade, não existe um tamanho único ou uma fórmula mágica que sempre funcionará. The Dual Grid In Action O mercado de compras e as negociações de mercado de venda começam o sistema de rede dupla. Podemos executar essas ordens imediatamente, já que já estão em nosso nível de preço de mercado atual. Então, a partir daí, no lado longo, nossas ordens de parada são executadas quando o mercado sobe acima do nível atual. Estes estão negociando na tendência. Nossas ordens de limite de compra são executadas se o mercado estiver abaixo do nível atual. Esse comércio contra a tendência. Figura 1: Gráfico que mostra as pernas Buysell de grade dupla abertas e fechadas. Copiar forexop O inverso acontece com nossas ordens de venda. A ordem do limite de venda dispara quando o mercado aumenta, e nossa venda pára de se desencadear se o mercado cair. Veja a Figura 1 para saber como isso se desenrola em uma situação típica. Como você pode ver nos resultados do teste na tabela abaixo, testei com e sem perdas com resultados mistos. Resultado da simulação (10) Eu executei 10 simulações da estratégia, com SLTP e sem SLTP. Eu também incluí um corte, então, se a grade caiu abaixo de -600 pips, fechei todas as posições. Se você quiser testar seus próprios cenários, você pode baixar e usar gratuitamente o nosso livro de exercícios Excel forexop. A pasta de trabalho gera todos os dados de preço 8211, você só precisa entrar na sua configuração de negociação e pressione F9 para executar o cenário. Alternativamente, nossa ferramenta de negociação ao vivo permitirá que você pratique configurações de negociação de rede e teste o resultado. Controle de Risco com a Estratégia de Grade Dupla O gerenciamento de riscos, bem como o gerenciamento de comércio é mais fácil quando as duas redes são tratadas como sistemas separados. Isso ocorre porque eles têm limites de lucro e perda bem definidos. Isso ajuda a decidir se um lado da grade deve ser fechado, seja em um ponto de lucro ou em uma parada de perda. E, como as duas redes são iguais entre si, as condições dos mercados onde um lado lucro, fará com que o outro lado sofra e vice-versa. Minha opção preferida é ter um objetivo de lucro e um nível máximo de parada para os dois lados. Eu encerrei uma vez que o objetivo de lucro é alcançado em um lado, independentemente do PampL dos negócios individuais. Da mesma forma, eu tenho uma perda de parada para o grupo geralmente cerca de 23 do lucro alvo, e feche-o se o excesso de peso fosse excedido. Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação da rede ou que planeja fazê-lo. O comércio de grade é uma metodologia de negociação poderosa, mas está cheio de armadilhas para os incautos. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais. Uma abordagem passo a passo para uma estratégia de grade bem sucedida. Ao gerenciar os negócios individualmente, surge a questão de onde colocar as paradas e tirar lucros. Como este método não assume nenhuma previsão prévia sobre a direção do mercado, não devemos assumir nenhuma chance melhor do que a média de um único comércio que acabe em lucro, dado que ele se abre. Na verdade, é um pouco menos do que isso por causa da propagação, mas para manter as coisas simples, vamos apenas assumir suas 50:50. Os movimentos de preços de Whipsaw farão com que as vendas de dinheiro sejam mais rápidas entre os ganhos e perdas em minutos ou segundos. Se suas perdas de parada são muito apertadas, há uma maior probabilidade de que o preço atravesse os limites de paragem com muita rapidez e o comércio acabe em perda. Simplesmente porque a perda de parada é um limite mais próximo para cruzar. Neste caso, muitos dos seus pares comerciais serão retirados pelo ruído do mercado 8220 antes que nenhum deles atinja seus níveis de lucro. Mas cada par de comércio está protegido até o ponto em que um lado está fechado. Então, se suas perdas são muito maiores do que o seu lucro, isso pode significar que uma maior porcentagem de suas negociações acabam em lucro simplesmente por balanços no mercado. Ao fazer isso, it8217s é uma boa idéia para manter abas em sua grade geral P038L para manter abaixamentos para níveis gerenciáveis. Suas taxas médias de entrada podem ser calculadas iterativamente cada vez que um novo comércio é aberto. A partir destes, você pode calcular o P038L em qualquer ponto. Perdas de parada maiores podem funcionar porque, quando o lado perdedor está fechado, a outra metade será lucrativa. O ideal é então que o preço reverte e um lucro líquido pode ser alcançado para o par de comércio quando o segundo semestre está fechado. Gerenciamento básico de dinheiro significa levar essas coisas em consideração e decidir quanto pode ser arriscado por comércio e limitar a perda máxima em todo o sistema. Test Results Simulation 1 Eu comecei cada corrida no nível de preço 1.3500. Um alvo de lucro de 100 pips foi definido. Não foi utilizada perda de parada. Minha primeira série da estratégia deu um resultado positivo. Como pode ser visto no gráfico da Figura 2, o preço subiu e desceu na maioria dos níveis da grade na metade superior, e nós conseguimos 2 lucros para os negócios. Os outros terminaram com lucros e perdas misturados. No geral, o lucro líquido foi de 185,1 pips. Figura 2: resultados favoráveis, onde o preço flui na área superior da grade. Copie forexop Prós e contras deste método Você don8217t precisa ser capaz de prever de que maneira o mercado se moverá. Funciona bem em mercados voláteis, predominantemente laterais. Pode ser altamente efetivo em condições adequadas 8211 mudanças de preços especialmente rápidas através da grade. É relativamente simples automatizar a estratégia e calcular a rede geral P038L. Isso requer um gerenciamento de comércio mais complexo do que usar a grade única ou única. Por causa da cobertura, a rede dupla não funciona bem quando existem fortes tendências direcionais e menor balanço de preços. Isso pode resultar em grandes perdas se o TPSL não for gerenciado corretamente. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. 3 Yen Trades that Make Money Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é qual tipo de estratégia você. Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir as taxas do corretor pode ser uma das maneiras mais eficazes de melhorar seus lucros comerciais. Esta postagem. Breakouts de negociação com os negócios Straddle Trade Straddle são chamados porque eles têm duas pernas separadas que ficam de qualquer lado de um determinado preço. Divergence Trades: MACD, RSI Reversões Esta publicação analisa a estratégia de negociação de divergências que usa osciladores, como MACD e RSI. Análise de Intermarket: Exemplos em Forex, Commodities Trading em divergências e convergências entre mercados relacionados pode produzir negócios lucrativos com muito. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter. Steve Steve Connell I8217m interessado no Grid. Tenho uma pergunta sobre Grid. Você pode calcular a grade Com base em nada Não está em nada, não. As opções básicas: quando entrar, os níveis de stopprofit e a configuração da grade (qual grade) dependerão de vários fatores. O mais importante é se o mercado é tendência ou variável, e os níveis de volatilidade que são antecipados. Veja este artigo para uma explicação completa disso. Obrigado pelo conhecimento. Você pode calcular a grade. Com base em nada, eu apenas encontrei seu blog e achei isso muito interessante, especialmente os artigos sobre o comércio de grade. I8217ve baixou seu livro de trabalho de simulação 8220Excel8221, mas, infelizmente, meu software antivírus corporativo não gosta disso. It8217s na forma de um arquivo executável zipado (.exe) que é um pouco estranho para o Excel Você possui um arquivo nativo do Excel para download (ou talvez você tenha sido pirateado e este é um vírus) Atualização: os exemplos agora são todos nativos Formato do Excel para que você não tenha problemas para executá-los. Eles também são 8220macro free8221 para que não haja nenhum problema com software anti-vírus. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com o suporte. O Comércio de Divergência: Encontrando Reversões Usando MACD 038 RSI Na minha última publicação, falei sobre uma estratégia para eventos de divergência de negociação entre diferentes mercados. Nesta publicação, veja o método mais comummente chamado de divergência do oscilador. Usando a cópia de divergência de indicador forexop Esta é uma estratégia técnica e para usá-la, você precisará de um oscilador como MACD, estocástico ou RSI. O que é divergência. Divergência destaca lugares onde o impulso está diminuindo e provavelmente irá reverter. A idéia básica é procurar inconsistência entre o preço e um oscilador. Claramente, o preço está a reagir em tempo real. No entanto, o oscilador baseia-se no impulso dos preços e está trabalhando na história recente. Na estratégia descrita aqui, eu sempre tomo uma sugestão do oscilador, então isso determina a direção do comércio. Para experimentar esta estratégia, você pode baixar gratuitamente o meu indicador e experimentá-lo. Regras de Negociação As regras que utilizo são simplesmente as seguintes: Estes dois casos são mostrados na Figura 1 abaixo. Não aplico nenhuma outra classificação. Com este método, sempre acompanho o oscilador. Ou seja, as compras ocorrem quando o oscilador é vendido e as vendas ocorrem quando está na região de sobrecompra. Figura 1: Exemplo de MACD hipótese de saída e tolerância descendente forexop Eu também sempre combinar tops com fundos. Ou seja, se sua linha de tendência no gráfico de preços conecta pontos baixos, sua linha de tendência no gráfico do oscilador também deve conectar baixas. Se sua linha no gráfico de preços conecta altos, sua linha de oscilador também deve conectar altos. Divergência regular e oculta: há uma diferença Alguns sites de ensino falam muito sobre a divergência regular e oculta. A divergência escondida é basicamente uma classificação extra com base em qual direção as linhas de conexão se movem. Pessoalmente, acho que isso complica as regras de negociação e não uso isso. No final não é desligado nas classificações. Use o que funciona para você e para o mercado que você está negociando. Detectando eventos de divergência: em detalhes Procure olhar detalhadamente sobre como detectar esses tipos de eventos. Todos os osciladores têm uma gama de valores. Quando o oscilador está em um desses extremos, ele diz ser sobrecompra ou sobrevenda. Assim, o primeiro passo no processo de detecção é olhar para os casos em que o oscilador está firmemente no território de sobrecompra ou sobrevenda. O alcance de um oscilador variará significativamente em diferentes pontos do gráfico. Então eu costumo definir limiares dinâmicos para sobrecompra e sobrevenda ao invés de usar uma configuração. Nos meus exemplos, usei um tamanho de amostragem de 50 barras e tirei os valores máximo e mínimo do oscilador sobre esse intervalo. Eu então estabeleci um limiar em uma porcentagem disso, digamos 70. Esta configuração é mostrada na Figura 2. Figura 2: Usando um limite de overbought e oversold dinâmico forexop Uma vez que você estabeleceu os níveis de sobrecompra e sobrevenda na seção de gráfico local, procure por Casos acima desses limiares. Qualquer coisa fora desses limites é descartada. Pegue a Figura 2 como um exemplo. Eu estabeleci o limiar para níveis de sobrecompra e sobrevenda em 70 do máximo de minima dentro da área de amostragem. As linhas mostradas na figura marcam os níveis de corte. Em seguida, olho para os picos ou depressões dos osciladores que estão dentro do meu limite de acordo com a minha regra comercial. Quando estou comprado demais, procuro casos em que os picos dos osciladores estão caindo. Na Figura 2 acima, a linha azul escuro no gráfico inferior conecta os picos. Para confirmar um ponto realmente é um pico, eu tenho que esperar um certo número de barras para ver qual direção a linha se moverá em seguida. Se a linha se movesse, então eu sei que isso não é um pico. Neste exemplo, a linha realmente se move para baixo e, portanto, o ponto é confirmado como sendo um máximo. Em seguida, verifique o preço e verifique se a direção está em movimento em relação à do oscilador. Então, como no exemplo acima, quando o oscilador está sobrecompra e caindo, procuro casos em que o preço ainda está subindo. Estes definem meus sinais de venda. Figura 3: Compre a detecção lateral usando a cópia de divergência do oscilador forexop O sinal do lado da compra é simplesmente o oposto disso. Isso é mostrado na Figura 3. Neste caso, o oscilador é sobrevoado e subindo, mas o preço ainda está caindo, então isso gera um sinal de compra de acordo com a minha regra de negociação. Latência da divergência Ao trocar a divergência, lembre-se de que há sempre um certo intervalo de tempo antes que o sinal comercial possa ser gerado. A razão para isso é que você só pode verificar se um pico ou calha foi atingido no oscilador após um certo número de barras. No exemplo acima, usei 2 barras para a detecção. Então eu esperei por 2 barras para completar antes de classificar o indicador como em um máximo ou mínimo. Isso significa que há um atraso de pelo menos 2 velas em cada detecção. E isso deve ser adicionado ao atraso intrínseco do indicador. A latência limita os lucros na parte do movimento do preço que já estará em andamento no momento em que o oscilador reage e o sinal de divergência é detectado. A latência pode ser vista como o custo pago pelo uso da média e reação a um sinal mais completo. Isso reduz o número de sinais ruidosos ou falsos positivos, embora estes ainda ocorram, conforme explicado abaixo. Lidar com falsos positivos Como com qualquer tipo de sinal técnico, esperam-se falsos positivos e devem ser tratados. Se o seu programa de negociação vai depender fortemente da divergência, o meu conselho é usar algumas entradas diferentes para garantir que você insira os negócios de maior probabilidade e evite aqueles com resultados baixos ou marginais. A Figura 4 mostra um caso de problema típico que é comum quando divergências comerciais. O primeiro sinal de compra é feito quando o oscilador parece ter feito um mínimo local (atingiu uma calha). Isso é delineado com o círculo vermelho inferior. O círculo vermelho não é um máximo nem um mínimo, mas um ponto de inflexão em que preferimos não trocar. Você tem que ser cauteloso com isso porque os exemplos de divergência de livros de texto são muitas vezes escolhidos pela cereja com retrospectiva e não seriam detectáveis ​​em tempo real. Com o benefício de retrospectiva, a detecção dos picos e depressões é fácil. Mas na negociação real, a qualquer momento, não há como saber que a barra atual no quadro é uma inflexão ou um mínimo. Na verdade, o preço não muda de direção, mas continua a descer bruscamente. Isso, por sua vez, faz com que o oscilador caia ainda mais. O segundo sinal de compra mais preciso é gerado no momento posterior, quando na verdade o preço responde e começa a subir de novo. Figura 4: Exemplo de falso positivo onde o detector reage a um ponto de inflexão. Copy forexop Existem dois métodos para tentar filtrar esses falsos positivos. Embora ambos tenham algumas desvantagens. Em primeiro lugar, você pode aumentar a área de amostragem do detector. Em outras palavras, filtre os casos em que o nível de sobrecompra ou sobrevenda não é extremo. Isso ajudará a reduzir o número de casos falsos. Mas ocorre com o custo de detectar menos eventos de divergência geral. Isso precisa ser comparado com a estratégia implementada. Em segundo lugar, você pode aumentar o número de barras de confirmação que você usa para verificar os pontos extremos no oscilador. Por exemplo, no acima, se o Id usasse uma janela de 5 barras, o falso positivo acima teria sido evitado porque, nesse momento, o oscilador começa a cair novamente. Isso aumentará o atraso no detector, mas pode melhorar a precisão. Exemplos reais Aqui estão alguns estudos de caso escolhidos com a ajuda do indicador de divergência da OSC. Este primeiro exemplo mostra um cenário quase perfeito. Eu apliquei as regras comerciais acima para USDCAD. Eu usei o gráfico de quatro horas (H4) aqui, pois esse cronograma tende a produzir sinais mais confiáveis ​​do que os mais curtos. Foram utilizadas as seguintes configurações: Para MACD, usei as seguintes configurações em todo: Fast EMA: 15, EMA lento: 30, SMA: 9. Figura 5: Divergências detectadas no gráfico USDCAD de quatro horas. Copiar forexop Como mostra a Figura 5, todos os casos, exceto o comércio 3, resultam em potencial de lucro decente. Trade 3 é um caso misto. É um falso positivo em que o preço continua a cair. No entanto, o comércio ainda seria rentável porque o preço realmente aumentaria pouco depois. Este próximo exemplo no NZDUSD mostra alguns falsos positivos. Figura 6: Divergência em NZDUSD mostrando verdade e falsos positivos. Copiar forexop Os negócios 2, 3 e 5 geram boas aberturas, enquanto os negócios 1 e 6 são casos mistos. Isso pode trair um pequeno lucro, mas em retrospectiva, provavelmente preferimos não trocar esses. Trade 4 é um perdedor absoluto. Se esse comércio fosse levado, seria em retirada (até 300 pips) por algumas semanas antes de eventualmente ser fechado com um pequeno lucro. As tradições 7 e 8 também chamam falsamente o topo da tendência que, de fato, continua forte por algum tempo. Para filtrar alguns desses falsos positivos Ive aumentou a área de amostragem de 50 bares, para 2000 bar. O resultado é mostrado na Figura 7 abaixo. Agora, alguns dos falsos positivos foram removidos, embora, como você pode ver, o número total de negócios é reduzido. Figura 7: Aumento da largura da amostragem para reduzir o número de falsos positivos. Copiar forexop GBPUSD M15 Este próximo exemplo mostra a divergência em ação em um prazo mais curto. Figura 8: Usando a divergência de OSC no modelo de quinze minutos (M15), copie o forex. Finalmente na Figura 9, eu substituí o oscilador MACD pelo RSI. O RSI gera algumas boas entradas que são perdidas ao usar MACD na Figura 8. Estes são marcados 1, 2, 4 e 6 abaixo. O uso de RSI também perde o falso positivo entre os negócios 1 e 2. No entanto, ele cria alguns falsos positivos positivos em 3 e 5. Figura 9: Usando a divergência OSC com a cópia do indicador de força relativa (RSI) Forexop Forças e fraquezas da divergência do oscilador de divergência é Uma boa maneira de negociar pontos decisivos nas tendências, embora ajude a estar atento aos pontos fortes e fracos desse método. A primeira fraqueza como eu disse acima é devido ao intervalo de tempo. Todos os osciladores são sistemas de média de um tipo ou de outro. Isso introduz algum atraso inerente. Em segundo lugar, a detecção dos máximos e mínimos no oscilador apresenta um atraso adicional. A segunda fraqueza é a de falsos positivos ou reversões falsas. Estes ocorrem quando o oscilador está em um estado overboughtoverso e está sinalizando uma curva, mas isso não consegue surgir no tempo previsto. Isso é bastante comum. Existem algumas maneiras pelas quais eu discuti para abordar isso. O que lembrar com osciladores é que eles são apenas mais uma representação da linha de preços. Não há nada mágico na janela do oscilador. Todas as informações são derivadas do preço com um intervalo de tempo. Se você olhar atentamente para o gráfico de preços, você geralmente verá o motivo da alteração no oscilador geralmente alterando o momento. A divergência é uma técnica valiosa para manter sua caixa de ferramentas. Mas vale a pena obter confirmação da direção do mercado usando outros meios também: Em particular: Usar um par de osciladores alternativos, como RSI e MACD, é útil. Procure por indícios de falsos topsbottoms e assegure-se de que você não esteja entrando em um desses. Examine a tendência usando cuidadosamente outros critérios, por exemplo. Apoio e resistência Olhe para mercados relacionados para pistas de tendência. Estudos de intercâmbio podem dizer se o mercado líder está tentando se afastar em uma nova direção ou se está retomando uma tendência existente. Não esqueça os fundamentos. Aqui está o link para o indicador usado para os exemplos acima: COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo.